宏观 / 市场归档

事实：
1. 媒体报道称交易员为美联储可能于周三开始加息的风险进行布局，与美联储基准利率挂钩的期货头寸激增至历史最高。
2. 芝商所数据显示，联邦基金利率期货未平仓合约上周五达909,714份，周一进一步增至967,136份，超过2024年10月合约此前纪录。

📊 标的：宏观

事实：
1. 日内瓦时间7月28日，世贸组织公布中国诉土耳其电动汽车和其他车辆限制措施案（DS629）专家组报告，支持中方主张，裁定土方涉案措施违反世贸规则。
2. 中方对裁决表示欢迎，敦促土方尊重裁决，尽快纠正违规措施。
3. 2023年以来，土方对中国出口的电动汽车、混动汽车等先后采取附加关税、进口许可证等限制措施，违反约束关税、国民待遇、最惠国待遇等多边贸易规则。

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事实：
1. 百达财富管理在报告中指出，当前市场反映的美联储加息概率异常之高。
2. 该机构高级美国经济学家 Xiao Cui 表示，最新通胀数据和美联储官员讲话强化了本周维持利率在3.5%-3.75%不变的预期。
3. Cui 认为，官员们仍将通胀视为主要风险，为最早9月收紧政策敞开了大门；她预计地区联储行长 Logan 和哈马克可能投下两张赞成加息25个基点的反对票，卡什卡利可能投下第三张反对票。

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事实：
1. 城堡证券宏观策略主管弗兰克·弗莱特在报告中预计，美联储将于本周加息25个基点。
2. 报告称此举将强化主席凯文·沃什在抗击通胀斗争中的信誉，并“果断终结前瞻指引时代”。

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🧭 市场口径：中性

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事实：
1. 花旗集团短期利率交易员押注，美联储本周将维持利率不变。
2. 掉期市场认为美联储加息25个基点的概率超过三分之一。

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事实：
1. 行情数据显示，美国联邦基金利率期货上涨，其中12月合约上升5个基点。

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事实：
1. 文章称，北京时间7月30日凌晨美联储将公布利率决定，会后主席凯文·沃什将召开新闻发布会。
2. CME Group联邦基金期货数据显示，市场定价美联储本周加息25个基点的概率约为38%，较一周前的13%大幅上升。
3. 利率互换市场显示，加息概率约为30%，维持不变的概率约为70%。
4. 文章提到，沃什此前多次表态称投资者应停止依赖央行前瞻指引，未来每次政策会议将“实时”变动。
5. PGIM首席美国经济学家Robert Sockin将本周议息会议形容为“几乎是五五开”。
6. 彭博对76位经济学家的调查显示，所有受访者均预计美联储将在7月28日至29日会议上维持基准利率于3.5%至3.75%区间不变。
7. LESG数据显示，美国货币市场已完全定价9月加息25个基点。

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事实：
1. 美联储主席沃什将于7月29日下午2:30举行FOMC会议后记者会。

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事实：
1. 美国2年期和5年期国债收益率周三均上升逾4个基点，升至一年多来最高水平，2年期升逾4.30%，3年期升至4.34%，5年期升至4.40%，均为2025年2月以来首次。
2. 10年期美债收益率升逾4.65%，距离5月19日创下的年内高点仅差2个基点。
3. 市场对美联储加息的隐含预期继续升温：7月隔夜指数互换合约已消化约8个基点的收紧幅度，意味着一次25个基点加息的可能性约三分之一；2027年合约显示，到年中加息两次的可能性已达100%，且存在第三次加息的可能性。

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事实：
1. DoubleLine正加码较短期限政府债券，理由是其认为美联储主席凯文·沃什的声誉有助于央行今年维持利率不变。
2. 该公司经理Bill Campbell表示，高国债收益率推高借贷成本，若数据显示通胀趋缓，可能促使美联储维持利率不变。

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事实：
1. 6家交易对手在美联储逆回购操作中获得3000万美元。

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事实：
1. 多家外资机构接受采访时表示看好中国AI产业链，称投资中国AI产业链已成为全球投资者共识。
2. 数据显示，中国平均每天生产芯片超15亿块，大模型日均调用量达数百万亿词元，居世界首位。
3. 高盛近期报告指出，中国AI板块总市值约4万亿美元，对比其产业优势仍有较大增长潜力；瑞银策略称中国AI科技零部件订单已排至2027年底。

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事实：
1. 美联储7月17日发布数据显示，截至7月8日当周，美国商业银行存款规模为19.361万亿美元，较前一周减少约740亿美元。
2. 数据称，此次下降主要反映商业银行体系存款余额的短期波动。

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事实：
1. 周五（7月17日）美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模为1亿美元，交易对手1家。
2. 前一交易日（7月16日）RRP使用规模为1.25亿美元。

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事实：
1. 道富环球投资首席经济学家Simona Mocuta称，今年美元受避险资金流入及市场定价美联储加息支撑，但这些因素已反映在汇率中，因此美元将回归多年来的贬值趋势。
2. 她的基准预测是美联储今年全年维持利率不变，但加息一次的风险依然存在。
3. 她表示，即使加息发生也已反映在美元价格中，不会带来额外影响；若未能加息则会削弱美元；美国财政前景担忧仍存。

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事实：
1. 美联储副主席杰斐逊表示，将坚定致力于使通胀回落至2%目标，此举符合美联储双重使命。

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事实：
1. 截至7月15日当周，美国未季调未偿外国金融商业票据余额下降35亿美元。
2. 美国未季调商业票据未清偿余额下降24亿美元。
3. 经季节调整后，美国未清偿商业票据减少66亿美元。

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事实：
1. 文章称，CATL与荷兰能源公司Alfen签署谅解备忘录，将在欧洲部署5 GWh的Tener Sodium储能系统。
2. 这些电池额定循环次数为15,000次，设计使用寿命为25至30年。
3. 文章指出，这是欧洲地区规模最大的钠离子电池储能承诺之一，部署计划于2027年开始。
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🧭 市场口径：中性

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事实：
1. 当地时间16日，中东紧张局势加剧通胀担忧，国际金银价格在美国交易时段持续走低，黄金期货和现货价格均跌破每盎司4000美元关口。
2. 截至北京时间16日21时15分，纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格报每盎司3995.28美元，跌幅1.39%；9月交割的白银期货价格报每盎司56.14美元，跌幅2.25%。
3. 黄金现货价格报每盎司3993.33美元，下跌1.65%；白银现货价格报每盎司55.899美元，跌幅3.24%。

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事实：
1. CME“美联储观察”显示，美联储7月维持利率不变的概率为88.8%，累计加息25个基点的概率为11.2%。
2. 美联储到9月维持利率不变的概率为51.2%，累计加息25个基点的概率为44%，累计加息50个基点的概率为4.7%。

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事实：
1. 美联储主席凯文·沃什向参议院委员会重申证词。

📊 标的：宏观

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事实：
1. 纽约联储主席威廉姆斯表示，当前劳动力市场显现韧性与稳定信号。

📊 标的：宏观

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事实：
1. 美联储主席凯文·沃什14日在众议院金融服务委员会听证会上称，高通胀已成为美国家庭和企业的过度负担，美联储致力于实现物价稳定，仍有很多工作要做。
2. 沃什表示，联邦公开市场委员会成员不会容忍持续的高通胀，并决心致力于实现物价稳定。
3. 沃什回答议员提问时称，长期通胀走势取决于货币政策，美联储需防止特定商品短期价格变化向外扩散，未来需对政策进行“重大调整”，并将讨论动用物价调控工具的范围和时机。

📊 标的：宏观
🧭 市场口径：利空

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事实：
1. 文章称，日内海内外金价震荡上涨，涨幅均超1%，受美国6月CPI全面低于市场预期提振。
2. 美国6月季调后CPI月率-0.4%，核心CPI月率0%，两者均低于市场预期与前值。
3. 美联储主席沃什14日重申抗通胀立场；美联储理事克里斯托弗·沃勒13日表示，如果即将公布的数据显示通胀继续明显高于2%的目标，美联储可能需要在“近期”加息。
4. 文章提到，美伊局势近期仍在升温，对市场宽松预期形成一定约束。

📊 标的：宏观

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事实：
1. 美联储负责监管的副主席米歇尔·鲍曼在金融包容性会议预先准备的发言中表示，银行更了解与创新相关的风险，应由其自行决定何时采用人工智能等新技术。
2. 鲍曼称，“何时以及如何创新的决定权在每家银行及其管理层手中，他们比我们更了解自己的客户、所在社区和风险偏好。”
3. 鲍曼表示，美联储应当围绕创新设定明确预期、保持透明，而不是微观管理个别商业决策；她发表上述言论之际，高层官员正权衡AI平台快速发展影响，包括Anthropic PBC的Mythos AI模型。

📊 标的：宏观
🧭 市场口径：中性

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